در سیستم‌های مالی، Backtesting بررسی یک استراتژی معاملاتی بر اساس رفتار آن در گذشته است. به بیان دیگر، از داده‌های گذشته استفاده می‌شود تا ببینیم این استراتژی‌ها چقدر موفق بوده‌اند. اگر Backtesting نتایج خوبی نشان دهد، معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران ممکن است از این استراتژی‌ها برای حال نیز استفاده کنند.
در بک تست رمز ارز ، هدف ابزار‌ها آن، تحلیل ریسک‌ها و پتانسیل‌های سوددهی یک استراتژی خاص است. با استفاده از بازخورد‌های آماری می‌توان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را بهینه کرد، به طوری که بتوانند به ماکزیمم سوددهی برسند. یک بک تست رمز ارز خوب همچنین می‌تواند تضمین کند که این استراتژی خاص در محیط عملیاتی و هنگام ترید قابل اجرا است.
اگر نتیجه Back Test نشان دهد که این استراتژی مناسب نیست، باید ترید بسته یا اصلاح شود. البته شرایط بازار در هنگام انجام Back Test بسیار مهم است و اگر شرایط بازار تغییر کند Back Test نیز ممکن است نتیجه متفاوت و متناقضی بدهد. در سطح حرفه‌ای‌تر، استراتژی‌های معاملاتی Backtesting کاملاً ضروری است؛ مخصوصاً زمانی که درباره ترید خودکار توسط الگوریتم و ربات صحبت می‌کنیم.
بک تست دستی شامل تجزیه و تحلیل نمودارها و داده‌های گذشته و تعریف دستی تریدها مطابق استراتژی مورد نظر است. بک تست خودکار اساساً همان کار را انجام می‌دهد، اما همین فرآیند توسط کدهای کامپیوتری (با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون یا نرم‌افزارهای تخصصی Backtesting) به صورت خودکار انجام می‌شود.
تعداد زیادی از تریدر‌ها برای ارزیابی یک استراتژی از برنامه‌های Google یا Excel استفاده می‌کنند. این اسناد مانند تست کننده‌های استراتژی عمل می‌کنند و گزارش می‌دهند. این اسناد شامل انواع اطلاعات مانند پلتفرم معاملاتی، کلاس دارایی (Asset class)، دوره معاملات (Trading period )، تعداد معاملات برنده و بازنده، Sharpe ratio، حداکثر برداشت، سود خالص و … است.
از Sharpe ratio برای ارزیابی احتمال سود یک استراتژی به مقدار ریسک آن استفاده می‌شود. هر چه مقدار Sharpe ratio بیشتر باشد، جذابیت سرمایه‌گذاری با استفاده از این استراتژی بیشتر می‌شود.
Nazarex.ir
